內容簡介

本書借助於構建符合我國國情的新凱恩斯動態隨機一般均衡模型，確立了適合我國的很優通貨膨脹預期形成機制，並以這種很優的預期形成機制為基礎測度了我國的季度膨脹預期，考差了其動態屬性及其對宏觀經濟波動的影響，從而為我國的通貨膨脹預期管理提供了微觀基礎，更為重要的的是，以這種微觀基礎為前提，進一步從計量分析和歷史經驗探討如何在我國實施通脹預期管理。

作者介紹

馬文濤，金融學博士，西安交通大學副教授，博導。

主要研究方向是，貨幣財政政策、通脹預期、經濟杠杆化與動態隨機一般均衡模型的應用。

第1章導論
1.1 研究背景
1.2 研究的主要內容
1.3 文獻綜述
1.3.1 預期形成機制
1.3.2 通脹預期測度
1.3.3 通脹預期管理

第2章中國通脹預期形成機制的理論刻畫與最優選擇
2.1 預期形成機制的框架――新凱恩斯動態隨機一般均衡模型
2.1.1 新凱恩斯動態隨機一般均衡模型的簡介
2.1.2 新凱恩斯DSGE模型的基本框架
2.1.3 動態隨機一般均衡模型的求解
2.2 不同預期形成機制的理論刻畫
2.2.1 分佈滯後結構式預期
2.2.2 理性預期
2.2.3 不含學習規則的近理性預期
2.2.4 含學習規則的學習型預期
2.2.5 以資訊衝擊所表徵的公眾預期形成機制
2.3 動態隨機一般均衡模型的參數估計
2.3.1 貝葉斯估計的基本原理
2.3.2 後驗分佈的抽取
2.4 DSGE模型的貝葉斯估計、預期形成機制的選擇與現實解讀
2.4.1 DSGE模型的貝葉斯估計
2.4.2 預期形成機制的選擇與解讀

第3章中國通脹預期的測度
3.1 基於動態隨機一般均衡模型測度通脹預期的原理
3.1.1 基於動態隨機一般均衡模型測度通脹預期的基本原理
3.1.2 通脹預期測度模型的選擇
3.2 通脹預期測度模型的評價
3.2.1 DSGE模型樣本內預測能力的評價
3.2.2 基於DSGE-VAR方法的模型評價
3.3 通脹預期測度模型的貝葉斯估計
3.4 基於動態隨機一般均衡模型的通脹預期定量測度
3.5 公眾的學習行為對通脹預期的動態影響
3.5.1 脈衝回應函數圖分析
3.5.2 模擬模擬分析
3.6 不同通脹預期測度方法的比較
3.6.1 基於統計調查問卷的差額統計量法和概率法
3.6.2 非結構化的三變數狀態空間模型（State Space Model）
3.6.3 結構化向量自回歸
3.6.4 瑪律科夫範式轉換模型
3.6.5 NK-DSGE模型估計值與其他方法的比較

第4章通脹預期變動對宏觀經濟影響的中國事實
4.1 基於向量自回歸模型的經驗事實構造
4.1.1 SVAR模型構建
4.1.2 宏觀政策轉型時點的檢測
4.1.3 基於SVAR模型的脈衝回應函數分析
4.2 基於新凱恩斯DSGE模型的解讀
4.2.1 新凱恩斯DSGE模型的構建
4.2.2 基於DSGE模型對中國特色的行政性干預因素的理論刻畫
4.2.3 資料選擇、DSGE模型的參數校準與模型
4.2.4 基於動態隨機一般均衡模型對經驗事實的解讀
4.2.5 穩健性分析
4.3 結論與政策建議

第5章通脹預期管理的歷史經驗與中國啟示
5.1 高通脹時代通脹預期管理失敗的歷史教訓
5.2 大穩健時代通脹預期管理成功的歷史經驗
5.3 大衰退時代的通脹預期管理
5.4 對全球通脹預期管理歷史經驗的總結性評述
5.5 通脹預期管理的歷史經驗在中國的可行性分析
5.5.1 管理通脹預期的目標盯住規則特徵綜述
5.5.2 通脹目標制管理通脹預期的理論分析
5.5.3 通脹目標制管理通脹預期的可行性檢驗
5.5.4 基於DSGE模型對通脹目標制管理通脹預期效果的脈衝回應函數類比
5.5.5 在以價格穩定為核心的貨幣政策框架下兼顧金融穩定的理論框架建立與探討
5.5.6 綜合運用數量型與價格型工具的貨幣政策框架對通脹預期管理的影響
5.6 對於中國通脹預期管理的政策建議
5.7 研究不足以及未來的研究方向

附錄基於金融市場資料的通脹預期測度
參考文獻
後記

看更多