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時間序列分析方法與應用（原著第2版）

時間序列分析方法與應用（原著第2版）

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內容簡介

本書介紹了時間序列計量經濟學分析的許多工具，其中重點強調的是理論工具的實際應用。因此，我們的目標是以更容易理解的方式來展示分析材料。在許多情況下，本書對所研究的現象提供了一個直觀的解釋和說明，並用鮮明的實例闡釋基本概念，同時會建議那些比較注重正規方法的讀者們去查閱書中所引用的參考資料。
 
這本書主要分為五個組成部分。第一部分，“時間序列的性質”，介紹了時間序列分析。第二部分，“差分方程”，簡要描述了差分方程的理論，重點討論了時間序列計量經濟學中的重要結果。第三部分，“單變量時間序列”，給出了單變量時間序列分析中常用的方法，即單變量時間序列分析。第四部分，“多元時間序列”，研究多個相關變量的時間序列模型。第五部分，“面板數據和單位根檢驗”，處理方法稱為面板單位根檢驗，它涉及收斂的相關問題。附錄包括模擬技術和統計表的介紹。
本書可作為金融學、經濟學和工商管理等專業的研究生計量經濟學教材，也可供需要計量經濟學的研究人員參考。
 

作者介紹

王倩，華東政法大學，講師，主要教學經歷：長期在高校從事高等數學的教學工作，深受學生歡迎。講授的課程主要有：《高等數學》、《線性代數》、《統計學》。
主要科研成果：《高血壓病的風險分析與研究》、《風險分析中的信息擴散及其參數優化方法》、《A risk analysis model in the medical insurance》、《保險委託－代理人激勵機制的探索》、《基於馬氏距離的核保風險分析模型探討》、《大學文科數學教學改革實踐與探索》、《基於BP算法的核保風險分析模型探討》等；主持上海高校選拔培養青年教師科研專項基金課題一項，高等數學教學改革課題一項。
研究方向：模糊數學，利用信息分配信息擴散的方法解決小樣本問題。
 

目錄

1時間序列的性質001
1.1時間序列的描述001
1.2白噪聲002
1.3平穩性003
1.4時間序列的轉換004
1.5趨勢、季節趨勢和不規則趨勢模型006
1.6時間序列的ARMA模型007
1.7典型的時間序列的性質008
 
2差分方程011
2.1線性差分方程011
2.2滯後算子012
2.3差分方程的解012
2.3.1特解及滯後算子013
2.3.2迭代解014
2.3.3齊次解016
2.3.4特解017
2.4穩定性條件018
2.5穩定性和平穩性019
 
3單變量時間序列022
3.1估計ARMA模型022
3.1.1自相關函數（ACF）023
3.1.2偏自相關函數（PACF）025
3.1.3Q檢驗029
3.1.4殘差診斷030
3.1.5信息準則031
3.1.6博克斯-詹金斯（Box-Jenkins）方法032
3.2時間序列的趨勢034
3.2.1確定性趨勢034
3.2.2隨機趨勢035
3.2.3隨機和確定性趨勢036
3.2.4時間序列趨勢的附加說明036
3.3季節性時間序列038
3.3.1移動季節模型039
3.3.2季節模型的估計040
3.3.3季節模型的檢驗040
3.3.4H-P濾波方法041
3.4單位根043
3.4.1迪基-富勒（Dickey-Fuller）檢驗044
3.4.2增強的迪基-富勒檢驗（ADF檢驗）047
3.4.3菲利普斯-佩龍（Phillips-Perron）檢驗049
3.4.4標准單位根檢驗的缺點051
3.4.5KPSS檢驗052
3.5單位根與結構變化055
3.5.1佩龍（Perron）檢驗055
3.5.2日沃特（Zivot）和安德魯斯（Andrews）檢驗059
3.6結構變化的檢驗062
3.6.1單一結構變化064
3.6.2多重結構的變化069
3.7條件異方差的非線性結構077
3.7.1條件期望和無條件期望078
3.7.2ARCH模型079
3.7.3GARCH模型082
3.7.4條件異方差的檢驗085
3.7.5BDS檢驗088
3.7.6BDS檢驗的替代方法：關聯積分方法092
3.7.7GARCH模型的估計與辨識095
3.7.8ARCH類模型的擴展100
3.7.9多元（G）ARCH模型106
3.7.10波動中的結構突變112
 
4多元時間序列116
4.1VAR模型117
4.1.1結構式、簡化式與識別119
4.1.2VAR模型的平穩性和穩定性120
4.1.3VAR模型的估計122
4.2格蘭傑因果關係檢驗124
4.3協整和誤差修正模型128
4.3.1協整的定義130
4.3.2恩格爾-格蘭傑（Engle-Granger）方法135
4.3.3恩格爾-格蘭傑（Engle-Granger）方法的拓展140
4.3.4約翰森（Johansen）方法142
 
5面板數據和單位根檢驗146
5.1零假設為單位根和有限係數異質性的LLC面板單位根檢驗147
5.2零假設為單位根和異質性係數的IPS單位根檢驗150
5.3零假設為穩定的HADRI單位根檢驗153
5.4收斂性的BMW檢驗154
5.5β收斂的VOGELSAG檢驗155
附錄A——蒙特卡羅模擬159
附錄B——統計表161
參考文獻166
看更多
 

序

這本書的第2版為時間序列的計量分析提供了許多工具。我們將該書設計成可以用於時間序列計量經濟學一個學期課程的教材，但絕不意味著這本書的主題包羅萬象。本書主要強調的是理論工具的實際應用。因此，我們的目標是以一種讓人容易理解的方式展示教學內容，並會從各類嚴謹的定理和證明中提取主要觀點。 （對於格林尼（Greene）(2008)建議的具體問題進行嚴格的處理。）在許多情況下，我們對所研究的現象提供了一個直觀的解釋和說明，並用鮮明的實例闡釋基本概念，建議那些比較注重正規方法的讀者們去查閱書中所引用的參考資料。 （ 帕特森（Patterson）(2000)和恩德斯（Enders）(2009)的著作可作為附加參考，他們專門處理時間序列分析的問題。）
本書的許多章節參考了諸多有影響力的論文，它們是最早提出這些特殊技術的文章。此外，我們也要提醒讀者應該去大量閱讀運用這些技術進行問題分析的著作，因為這些應用有助於我們對其所呈現的技術進行更好的理解。諸如此類的應用主要涉及近年來經濟轉型和歐洲一體化議題，我們也按這種方式提供應用計量經濟學對這些近年來的現象進行研究的實例。概述的介紹風格也使這本書具有豐富的引用資源。
本書共分為五個主要部分。第一部分，時間序列的性質，對時間序列分析進行介紹。第二部分，差分方程，簡要介紹了差分方程的理論，重點強調結果，這對於時間序列計量經濟學是十分重要的。第三部分，單變量時間序列，介紹了單變量時間序列分析中常用的方法，即一個變量時間序列的分析。第四部分，多元時間序列，處理了多個相互關聯變量的時間序列模型。第五部分，面板數據和單位根檢驗，處理方法稱為面板單位根檢驗，它涉及收斂的相關問題。附錄包含模擬技術和統計表的介紹。
基於上述內容的圖片和插圖貫穿於整本書，目的是強調書中所描述的工具。由莫妮卡·科琴德娃（Monika Kocˇendova＇）拍攝的照片，展示了用於燈塔的菲涅爾透鏡的細節和各個部分，其可將光線校準為平行光線，這樣在很遠的距離就可以看見燈光由此來引導船隻。在本書中所描述的工具被用來處理數據中的信息，以提供結果來指導我們作出正確的決定。
在寫這本書的時候，我們得到了許多人的寶貴幫助，我們想感謝他們。我們特別感謝盧博斯·布里亞卡（L＇ubosˇBriatka）、尤拉伊·斯坦奇克（Juraj Stancˇík）（第1版）和布蘭卡·馬爾科維奇（Branka Markovicˇ）（第2版）提供的研究幫助。我們也感謝教授揚·克門特（Jan Kmenta）同意我們使用他的書名［克門特（Kmenta）（1986年）］作為我們標題的一部分。我們也特別感謝莫妮卡（Monika）(EK)和阿爾日別塔（Alzˇběta）(ACˇ)。
 
著者
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詳細資料

  • ISBN：9787122322838
  • 規格：精裝 / 179頁 / 24.6 x 18.8 x 1.8 cm / 普通級 / 單色印刷 / 1-1
  • 出版地：中國
 

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