量化股票組合管理：積極型投資組合構建和管理的方法

譯者序
推薦序
序言
記號與縮寫.
| 第一部分 | 全書內容總述
第1章量化股票組合管理的威力/
1.1引言/
1.2量化股票組合管理的優勢/
1.3相似投資情景中的定量與定性方法/
1.4本書概覽/
1.5結論/
習題/
第2章量化股票組合管理的基本原則/
2.1引言/
2.2量化股票組合管理α/
2.3量化股票組合管理的七條原則/
2.4原則1與原則2：市場有效性與量化股票組合管理/
2.5原則3與原則4：基本法則、資訊準則以及量化股票組合管理/
2.6原則5～原則7：量化股票組合管理中的統計學問題/
2.7結論/
習題/
第3章量化股票組合管理的基本模型/
3.1引言/
3.2量化股票組合管理的基本模型與組合的構建過程/
3.3基本模型的等價/
3.4使用Z值進行股票篩選與排序/
3.5模型的混合與資訊準則/
3.6選擇正確的模型/
3.7結論/
習題/
| 第二部分 | 組合的構建與維護
第4章因數與因數選擇/
4.1引言/
4.2基本面因數/
4.3技術因數/
4.4經濟因數/
4.5其他因數/
4.6因數選擇/
4.7結論/
附錄4A因數定義表/
習題/
第5章股票篩選與排序/
5.1引言/
5.2順序篩選法/
5.3基於著名投資策略的順序篩選法/
5.4同步篩選法與加總Z值/
5.5加總Z值與期望收益率/
5.6加總Z值與多因數α/
5.7結論/
附錄5A基於著名投資策略的股票篩選法/
附錄5B異常值/
習題/
第6章基本面因數模型/
6.1引言/
6.2準備工作/
6.3比較基準與α/
6.4因數暴露/
6.5因數溢價/
6.6風險分解/
6.7結論/
習題/
第7章經濟因數模型/
7.1引言/
7.2準備工作/
7.3比較基準與α/
7.4因數溢價/
7.5因數暴露/
7.6風險分解/
7.7結論/
習題/
第8章因數溢價與因數暴露的預測/
8.1引言/
8.2何時預測是有必要的/
8.3結合外部預測/
8.4基於模型的預測/
8.5計量經濟學預測/
8.6參數的不確定性/
8.7預測股票收益率/
8.8結論/
習題/
第9章組合權重/
9.1引言/
9.2先驗法/
9.3標準的均值方差優化法/
9.4比較基準/
9.5再論先驗法/
9.6分層抽樣法/
9.7目標因數暴露法/
9.8跟蹤誤差最小化法/
9.9結論/
附錄9A二次規劃/
習題/
第10章再平衡與交易成本/
10.1引言/
10.2再平衡決策/
10.3理解交易成本/
10.4建立交易成本模型/
10.5有交易成本的組合構建/
10.6現金流的處理/
10.7結論/
附錄10A最優組合問題的近似解/
習題/
第11章稅務管理/
11.1引言/
11.2股利、資本利得與資本虧損/
11.3稅務管理原則/
11.4股利管理/
11.5計稅單位管理/
11.6計稅單位數學方法/
11.7資本利得與資本虧損管理/
11.8虧損收割/
11.9稅務管理的收益/
11.10結論/
習題/
| 第三部分 | alpha巫術
第12章杠杆/
12.1引言/
12.2現金與股指期貨/
12.3股票、現金和股指期貨/
12.4股票、現金和個股期貨/
12.5股票、現金、個股保證金交易、個股和籃子互換/
12.6股票、現金和期權/
12.7再平衡/
12.8流動性緩衝/
12.9杠杆賣空/
12.10結論/
附錄12A公允價值計算/
附錄12B式（12 19）～式（12 21）的推導/
附錄12C達到不同杠杆水準所需的期貨杠杆乘數表/
習題/
第13章市場中性/
13.1引言/
13.2市場中性組合的構建/
13.3市場中性的巫術/
13.4市場中性的機制/
13.5市場中性的優點和缺點/
13.6再平衡/
13.7一般多空/
13.8結論/
習題/
第14章貝葉斯α/
14.1引言/
14.2貝葉斯理論基礎/
14.3貝葉斯α巫術/
14.4將定性資訊數量化/
14.5基於Z值的先驗估計/
14.6基於情景分析的先驗估計/
14.7後驗估計的計算/
14.8資訊準則和貝葉斯α/
14.9結論/
習題/
| 第四部分 | 績效分析
第15章業績度量與歸因/
15.1引言/
15.2度量收益率/
15.3度量風險/
15.4風險調整後的業績度量/
15.5業績歸因/
15.6結論/
附錄15A風格分析/
附錄15B機會的度量/
附錄15C空頭頭寸收益率/
附錄15D市場擇時能力的度量/
習題/
| 第五部分 | 實踐應用
第16章回測流程/
16.1引言/
16.2資料與軟體/
16.3時間區間/
16.4投資範圍與比較基準/
16.5因數/
16.6股票收益率與風險模型/
16.7參數的穩定性與再平衡的頻率/
16.8標準組合的變形/
16.9結論/
附錄16A因數公式/
習題/
第17章投資組合業績/
17.1引言/
17.2標準組合的業績/
17.3進行交易成本管理的組合的業績/
17.4進行稅務管理的組合的業績/
17.5杠杆組合的業績/
17.6市場中性組合的業績/
17.7結論/
習題/
附送CD的內容
術語表/
參考文獻/