期權與期貨市場基本原理（原書第8版）

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譯者序
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前言

第1章 引言
1.1 期貨合約
1.2 期貨市場的歷史
1.3 場外交易市場
1.4 遠期合約
1.5 期權
1.6 期權市場的歷史
1.7 交易員的種類
1.8 對沖者
1.9 投機者
1.10 套利者
1.11 危害
小結
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第2章 期貨場的運作機制
2.1 期貨合約的開倉與平倉
2.2 期貨合約的規定
2.3 期貨價格收斂到現貨價格的特性
2.4 保證金的運作
2.5 場外市場
2.6 市場報價
2.7 交割
2.8 交易員類型和交易指令類型
2.9 制度
2.10 會計和稅收
2.11 遠期與期貨合約比較
小結
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練習題
作業題

第3章 采用期貨的對沖策略
3.1 基本原理
3.2 擁護及反對對沖的觀點
3.3 基差風險
3.4 交叉對沖
3.5 股指期貨
3.6 向前滾動對沖
小結
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練習題
作業題
附錄3A統計的重要概念與資本資產定價模型
第4章 利率
4.1 利率的類型
……
第5章 遠期及期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化及2007年信用危機
第9章 期權市場的運作過程
第10章 股票期權的性質
第11章 期權交易策略
第12章 二叉樹簡介
第13章 期權定價：布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第14章 雇員股票期權
第15章 股指期權及貨幣期權
第16章 期貨期權
第17章 希臘值
第18章 實際應用的二叉樹
第19章 波動率微笑
第20章 風險價值度
第21章 利率期權
第22章 特種期權及其他非標准產品
第23章 信用衍生產品
第24章 氣候、能源以及保險衍生產品
第25章 衍生品災難與教訓