固定收益證券

第1章 債券概論
1.1 固定收益證券與債券
1.2 債券的要素與分類
1.3 債券的演變
1.4 債券的報價
1.5 債券的功能
練習題
參考文獻

第2章 債券價格與債券收益率
2.1 貨幣的時間價值——終值與現值
2.2 利率
2.3 債券定價
2.4 債券收益率
2.5 息票效應——再談到期收益率
2.6 買1年期債券還是買2年期債券？——對遠期利率的再認識
練習題
參考文獻

第3章 債券價格的利率敏感性
3.1 什麼是債券價格的利率敏感性
3.2 久期
3.3 基點值
3.4 凸性
3.5 圖形引起的誤導
練習題
參考文獻

第4章 利率期限結構
4.1 什麼是利率期限結構
4.2 連續復利條件下的利率、貼現函數與債券價格
4.3 利率期限結構的功能
4.4 利率期限結構的構造
4.5 利率期限結構的動態變化特性初探：基於主成分及因子分析的實證結論
4.6 久期理論的拓展：費雪—威爾久期與關鍵利率久期
練習題
參考文獻

第5章 動態利率期限結構模型
5.1 動態利率期限結構模型概述
5.2 均衡模型
5.3 無套利模型
5.4 模型應用探討
練習題
參考文獻

第6章 債券市場
6.1 債券市場的發展歷程
6.2 發行市場
6.3 交易市場
6.4 交易品種
6.5 交易流程
6.6 交易市場的兩個重要領域
6.7 托管與結算
6.8 市場監管
附錄6A 我國債券市場的監管主體與監管內容
練習題
參考文獻

第7章 信用類債券
7.1 信用類債券概述
7.2 信用風險
7.3 信用類債券的估值
7.4 稅后收益率與課稅等價收益率
7.5 信用類債券的久期
附錄7A 廈路橋MTN1的募集說明書目錄
練習題
參考文獻

第8章 含權債券
8.1 含權債券概述
8.2 可贖回債券的性質與定價
8.3 可售回債券的性質與定價
8.4 可轉換債券
8.5 靜態利差與期權調整利差
練習題
參考文獻

第9章 資產證券化產品
9.1 資產證券化概述
9.2 抵押支持債券定價方法
9.3 資產證券化的風險分析
練習題
參考文獻

第10章 債券衍生品
10.1 利率遠期
10.2 國債期貨
10.3 利率互換
10.4 利率期權
10.5 信用違約互換
練習題
參考文獻

第11章 債券融資
11.1 公債融資
11.2 私債融資
附錄11A 當前我國債券融資的費用（以發行企業債券為例）
練習題
參考文獻

第12章 債券投資
12.1 債券投資概述
12.2 主要債券投資者及行為特征
12.3 債券交易策略
附錄12A 持有期與組合平均久期相等從而實現利率免疫的證明
附錄12B 跟蹤誤差最小化投資組合的投資比例的求解過程
附錄12C 例12—13中的利差數據
練習題
參考文獻

第13章 債券風險管理
13.1 金融風險管理
13.2 信用風險
13.3 市場風險
13.4 流動性風險
13.5 操作風險
13.6 道德風險
練習題
參考文獻

部分習題答案
后記