債券市場導論(第3版)

第1章 債券導論
1．1 說明
1．2 市場參與者
1．3 債券分析
1．4 債券定價與收益率：傳統方法
1．5 應計利息
1．6 債券收益率示例
參考文獻

第2章 收益率曲線，即期與遠期收益率曲線
2．1 收益率曲線
2．2 遠期收益率曲線
2．3 即期利率
2．4 利率的期限結構
參考文獻

第3章 債券工具與利率風險
3．1 久期，修正久期與凸性
參考文獻

第4章 浮息債券綜述
4．1 浮息票據
4．2 反向浮息票據
4．3 指數遞減票據
4．4 合成可轉換票據
4．5 利率差異票據
4．6 可轉換雙幣票據
參考文獻

第5章 貨幣市場
5．1 導論
5．2 基於收益報價的證券
5．3 基於貼現報價的證券
5．4 商業票據
5．5 彭博資訊系統的貨幣市場畫面介紹
5．6 回購
附錄5．A計息基礎為365天的主要幣種

第6章 歐洲債券市場
6．1 歐洲債券
6．2 外國債券
6．3 歐洲債券工具
6．4 發行過程：市場參與者
6．5 承銷手續費,其他發行費用與定價
6．6 債券發行
6．7 擔保條款
6．8 信托服務
6．9 債券的類型
6．10 清算系統
6．11 市場協會
6．12 彭博資訊系統相關畫面介紹
6．13 二級市場
6．14 結算
參考文獻

第7章 可轉換債券、中期票據與權證
7．1 定義
7．2 價值及發行溢價
7．3 權證
7．4 中期票據

第8章 信用評級
8．1 信用評級

第9章 通脹掛鉤債券
9．1 基本概念
9．2 指數掛鉤債券的現金流量和收益
參考文獻

第10章 資產證券化導論
10．1 證券化的定義
10．2 資產證券化的過程
10．3 資產證券化過程案例
10．4 彭博頁面
參考文獻

第11章 衍生工具導論
11．1 利率互換
11．2 交叉貨幣互換
11．3 期貨合約
11．4 對沖比率
11．5 利率期權
參考文獻

第12章 信用衍生品導論
12．1 導論
12．2 資產互換
12．3 信用違約互換
12．4 信用關聯票據
12．5 總收益互換
12．6 信用期權
12．7 信用衍生品的一般應用
12．8 供求關系與信用違約互換基差
參考文獻

第13章 政府債券交易方法與收益率分析
13．1 導論
13．2 票息價差
13．3 蝶式交易
13．4 彭博界面
參考文獻

第14章 風險管理
14．1 風險特征描述
14．2 風險管理
14．3 利率風險
14．4 在險價值
14．5 信用風險的在險價值應用方法
參考文獻

縮略語
譯后記