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金融數量分析--基于MATLAB程序設計(第2版)

金融數量分析--基于MATLAB程序設計(第2版)

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內容簡介

案例來源于作者的實際工作,其程序中附有詳細的注釋,充分強調了“案例的實用性、程序的可模仿性”。例如,投資組合管理、KMV模型計算等案例程序,讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改完善。

全書共21章。前2章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述;接下來為19個金融分析的案例(含完整、穩健的程序),包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組合管理、隨機模擬、期權定價、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理、KMV模型計算、期貨或股票的技術分析圖繪制等;最後1章匯集了實用的MATLAB金融編程技巧。

《金融數量分析:基于MATLAB編程(第2版)》適用于高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面的研究生,以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等。

鄭志勇,資深MATLAB專家,10年MATLAB編程經驗。
 

目錄

第1章 金融市場與金融產品
第2章 MATLAB基礎知識概述
第3章 MATLAB與Excel文件的數據交換
第4章 MATLAB與數據庫的數據交互
第5章 貸款按揭與保險產品——現金流分析案例
......
第21章 編程實用技巧
參考文獻
 

前言

寫作背景

金融數量分析是充滿變革與創新的世界,從20世紀50年代的馬可維茲模型,到70年代的BS期權定價公式,再到90年代抵押貸款債券(CDO)和信用違約互換(CDS)的定價模型等,這些模型在當時無不是創新的產物。
 

詳細資料

  • ISBN:9787512410176
  • 規格:平裝 / 343頁 / 普通級 / 2-1
  • 出版地:中國

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